Estratégia De Saída De Negociação De Tartaruga

A fim de ajudá-lo a decidir se a negociação de tartarugas é para você, aqui está uma visão geral rápida. Primeiro, em 1983, quando Dennis tentou o esquema, ele trabalhou. Trabalhou BIG TIME na verdade, produzindo uma média de 80% composto ao longo dos quatro anos do julgamento. As regras de negociação de tartarugas em si eram simples - o segredo era a capacidade de STICK TO THE RULES. Isso fez dele um sistema de negociação mecânica por excelência, e um bom sistema de negociação mecânica, como você deve saber, é a chave para a consistência.

As regras de negociação de tartarugas especificam em detalhes que mercados negociar, como dimensionar uma posição corretamente, quando entrar e sair, como usar paradas para sair de uma posição perdedora, como sair de uma posição vencedora e algumas táticas auxiliares na compra e Venda de grandes posições sem alertar o mercado.

O que para o comércio. As tartarugas negociavam futuros (commodities, como eram conhecidas na época). Eles negociaram todos os mercados de futuros líquidos, exceto grãos e carnes. Isso incluía títulos T, café, açúcar, algodão, moedas, metais preciosos e óleos. Um comerciante individual poderia decidir o que ele queria negociar.

Posicionamento. As tartarugas gostaram de normalizar suas posições com base na volatilidade subjacente do dólar do mercado - um truque comum hoje em dia, mas avançado para os anos 80. Isso fez com que o risco efetivo em mercados semelhantes, e lhes permitiu o comércio de muitos mercados de forma semelhante. A chave para isso é 'N' - a volatilidade subjacente de um mercado. Para calcular N, encontre o MA exponencial de 20 dias do ATR (intervalo verdadeiro). Há muito em Moving Averages sobre em traders101 se você precisar de uma atualização. Tendo encontrado N, a 'Volatilidade do Dólar' é N x Dólares por ponto. O SP, por exemplo, move 50 bucks um ponto no contrato emini.

Para criar uma "unidade" de negociação de tartarugas, você calcula 1% de seu patrimônio e divide-se pela volatilidade do dólar. Como você pode ter adivinhado, é uma estratégia de baixo risco, como você precisa para ser capaz de suportar estendido períodos de levantamento para 'ficar no jogo'. A "unidade" diz-lhe quantos contratos de comércio, e ainda permanecer relativamente seguro. Para diminuir ainda mais o risco do sistema, cada mercado tinha limites. No máximo, 4 unidades poderiam ser negociadas num único mercado, por exemplo.

Depois de perder os comércios, as tartarugas reduziriam a equidade efetiva, a fim escalar para trás o risco mesmo mais adicional. Expanda quando você está ganhando, puxe para trás quando você está perdendo. Mas como eles sabiam quando negociar.

Entradas. Havia 2 breakout sistemas utilizados pelas tartarugas. O primeiro usou uma fuga de 20 dias. O segundo usou uma fuga de 55 dias. A fuga de 20 dias é onde o alto ou baixo excede o alto ou baixo dos últimos 20 dias. Eles tomaram o comércio quando foi oferecido - ou seja, este não era um "fim do dia" do sistema. Se uma abertura gap causou a fuga, as tartarugas ainda iria tomar o comércio, como a idéia era que eles seriam nele por alguns dias, e um par de pontos no início não importa. Pessoalmente, (e todos em traders101 concorda!) Nós nunca perseguimos a abertura. Obviamente, as tartarugas trocaram longo e curto. Havia um par de regras extras, como ignorar um sinal se o último breakout (se a tartaruga tomou ou não) teria levado a um vencedor. A fuga de 55 dias se tornaria então o ponto de iniciação como um fail-safe em grandes movimentos. As regras completas, obviamente, estão disponíveis no download gratuito.

Paradas. Comerciantes de tartarugas SEMPRE usavam paradas. Eles definiram o ponto de saída ANTES de iniciar uma negociação. Suas posições poderiam ser tão grandes que, a fim de não alertar o mercado, "mental" paradas foram utilizadas. Nenhum comércio poderia levar mais de 2% de risco. Isso significa que uma parada seria 2 x N longe da posição.

Sai. A maioria das fugas não resultam em tendências. A maioria das operações de tartarugas, portanto, terminou em perdas. Os vencedores, portanto, tinham de ser grandes para cobrir os perdedores, e eles foram. A primeira regra de saída foi sair em uma baixa de 10 dias ou alta contra a sua posição. O segundo método foi uma saída contra uma alta ou baixa de 20 dias. Simples, sim. Mas no momento em que trabalhou. A parte DIFÍCIL para a maioria de comerciantes está pendurando em grimly enquanto os lucros evaporam sobre 10 ou 20 dias! O cultivo dessa disciplina era o verdadeiro segredo!

Ainda funciona? As vez. O mercado está bem ciente das legiões de supostas tartarugas que observam avidamente as fugas de 20 dias. 'Turtle Soup' é uma manobra comum em que um grande jogador "finge" um movimento para cima ou para baixo para acionar os sinais de tartaruga, em seguida, inverte-lo, parando-os para fora. Quer dizer, não é? Bottom line, se você quiser o comércio de tartarugas, você precisa adaptar as regras para o seu próprio estilo pessoal e esconder a sua "pegada" no mercado.